На текущий момент времени кредитование является основным направлением деятельности Банка, что делает процесс управления кредитным риском одной из первостепенных задач систем риск-менеджмента Банка.
Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным риском, а также все необходимые сопутствующие положения и методики, в т.ч. и по оценке финансового состояния заемщика. Руководящими органами в реализации кредитной политики банка являются кредитный комитет и комитет по управлению активами и пассивами, решениями которых устанавливаются принципы кредитования, принимаются решения по конкретным кредитным проектам и лимитам на контрагентов банка, а также устанавливаются совокупные лимиты на инструменты, подверженные кредитному риску.
Лимиты банка определяются в разрезе направлений деятельности банка с учетом специфики проводимых операций. Величина каждого лимита определяется по специальной методике, исходя из нескольких параметров:
- максимальный размер кредитного риска;
- финансовое состояние, кредитная история и репутация контрагента;
- рыночная конъюнктура.
С целью снижения кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков). Банк тщательно и взвешенно производит оценку обеспечения и последующий контроль за изменением его внутренней стоимости. Каждый кредитный договор проходит тщательную экспертизу. Заключительное решение о выдаче кредита выносится коллегиально на Кредитном комитете Банка, который объединяет руководителей и ведущих специалистов Банка. Под кредитные операции Банком создаются резервы адекватные риску, принятому на себя Банком.
Руководящим документом Банка, полностью определяющим общую политику и распределение ответственности структурных подразделений Банка в области управления ликвидностью, является «Порядок управления и контроля за ликвидностью». Данный документ определяет подходы к управлению ликвидностью по четырем основным направлениям:
- оперативное управление ликвидностью;
- используемые банком методы и процедуры оценки объема средств, необходимых для своевременного выполнения обязательств банка;
- поддержание сбалансированной структуры активов и пассивов;
- планирование действий банка с точки зрения обеспечения ликвидности (в т.ч. при неблагоприятном изменении рыночной конъюнктуры).
В Банке внедрена система ежедневного мониторинга ликвидности. Технология оперативного контроля и управления ликвидностью Банка подразумевает вычисление планируемой и фактической платежной позиции по всем валютам в виде специальных отчетов, включающих данные об объемах поступлений/списаний и остатках средств по корреспондентским счетам. При составлении отчетов о планируемой платежной позиции используются также статистические данные о среднедневном размере списаний, поступлений и остатка на клиентских счетах в предыдущие периоды. На основании отчетов при необходимости оперативно принимаются решения о мерах, необходимых для улучшения ликвидности Банка.
Анализ и прогнозирование состояния ликвидности Банка, а также оценка значения избытка (дефицита) ликвидности проводится с использованием результатов статистического анализа ресурсной базы с учетом влияния сезонных и прочих колебаний, чувствительности к изменению процентных ставок, различных макроэкономических показателей и т.д. Среди основных методов анализа можно выделить следующие:
• Оценка нормативов ликвидности, установленных нормативными актами Банка России.
• Определение показателей дефицита/избытка ликвидности.
• Анализ структуры привлеченных средств банка.
Регулярная оценка и прогнозирование состояния ликвидности и показателей избытка (дефицита) ликвидности по срокам позволяют своевременно выявлять существенные дисбалансы ликвидности, которые могут возникать в результате проведения различных операций. На основании произведенных оценок и составленных прогнозов комитет по управлению активами и пассивами имеет возможность заблаговременно компенсировать разрывы ликвидности, воздействуя на срочную структуру активов и пассивов (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Динамика объема активных операций
(тыс. руб.)
Наименование показателя 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 ** 01.04.2007
Чистая ссудная и приравненная к ней задолженность 14 332 704 24 730 734 36 382 758 72 501 475 131 337 827 145 606 335
Чистые вложения в ценные бумаги 2 703 334 3 934 725 5 541 214 13 933 825 15 717 420 16 737 460
Исходя из основных показателей доходов, основным видом деятельности Банка за 5 последних завершенных финансовых лет и 1 квартал текущего финансового года являлась кредитная деятельность. Также к основным видам деятельности Банка можно отнести операции с ценными бумагами. Доходы от кредитных операций и операций с ценными бумагами являются основными источниками доходов Банка (табл. 3.3).
Таблица 3.3. Показатели активов банка
(тыс. руб.)
Млн.руб. на 01.01.2005 и за 2004 год на 01.01.2006 и за 2005 год На 01.01.2007 и за 2006 год на 01.04.2007 и за 1 кв. 2007 года
Кредитный портфель (без МБК) 31 520,3 58 004,8 106 571,8 123 921,6
Процентный доход (без МБК) 3 613,9 5 490,5 10 588,7 3 448,3
Портфель ценных бумаг 8 883,6 20 579,1 25 202,4 27 130,7
Доход от операций с ценными бумагами (нетто) 618,5 1 453,8 1 481,2 244,6
В целом структура полученных доходов Банка в 1 квартале 2007 г. соответствует структуре доходов, полученных в предыдущих кварталах. Доля доходов от кредитной деятельности, включая межбанковское кредитование, в 1 квартале 2007 г. составила 69,8% в общих доходах Банка, доля дохода от операций с ценными бумагами составила 4,6%. Доля комиссионных доходов в 1 квартале 2007 г. составила 13,4%.
В 2006 году и в 1 квартале 2007 г. Банк значительно нарастил масштабы бизнеса, прежде всего объемы выданных кредитов, а также портфель ценных бумаг. В силу этого произошло серьезное увеличение доходов от основной деятельности, в том числе от кредитных операций, а также от операций с ценными бумагами. По сравнению с 2005 годом объем процентных доходов (с учетом МБК) вырос в 2006 г. почти в 2 раза и достиг уровня в 12,0 млрд. руб. Следует отметить, что за истекший период доля процентного дохода в совокупных доходах Банка неуклонно снижается. При этом растет доля комиссионного дохода, что является несомненно позитивным фактором в процессе диверсификации источников дохода Банка.
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) имеет филиал на Кипре и, таким образом, осуществляет также свою деятельность на территории иностранного государства. Но доля Кипрского филиала в общих доходах Банка незначительна (менее 10%). Таким образом, основной доход Банка получен на территории Российской Федерации.
Стратегия развития АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), в первую очередь, направлена на расширение клиентской базы, поиск перспективных партнеров и инвесторов, устойчивый рост рыночной стоимости бизнеса, повышение доходности и эффективности деятельности, стабильный рост основных финансовых показателей. Можно выделить следующие перспективные направления деятельности.
- Развитие розничного бизнеса. В рамках стратегии развития операций с физическими лицами в 2007 г. планируется продолжить расширение сети дополнительных офисов, банкоматов и обменных пунктов по г. Москве, Московской области и в регионах. Предполагается продолжить увеличение операций с платежными картами, расширить спектр предлагаемых карточных продуктов. В Банке разработана система привлекательных депозитных вкладов и кредитных продуктов для физических лиц, запущены собственные программы ипотечного кредитования, автокредитования, экспресс-кредитования.
- Расширение объема услуг на рынке ценных бумаг. В 2007 г. планируется продолжить расширение списка эмитентов, в выпусках ценных бумаг которых АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) участвует в качестве организатора, финансового консультанта, андеррайтера, и платежного агента. Планируется увеличение операций на биржевых рынках акций и облигаций.
- Расширение региональной сети. Банком планируется развитие деятельности уже существующих филиалов в различных городах России, а также открытие новых филиалов с целью привлечения дополнительной клиентской базы и продвижения своих банковских продуктов в регионы. В ближайшие несколько лет планируется увеличить количество филиалов в России, а также представительств за рубежом.
- Развитие международных операций. Приоритетным направлением развития международных операций на текущий момент является развитие торгового финансирования российских производителей в рамках международных программ, а также финансирование российских проектов за счет средств, предоставленных западными банками в рамках установленных на АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) лимитов.
планы кредитной организации-эмитента в отношении источников будущих доходов:
Основным источником доходов, как и прежде, будут оставаться доходы от предоставления кредитов юридическим и физическим лицам, а также доходы от проведения операций
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
